鹏华沪深 300 往来型绽放式指数证券投资基金连合基金
（LOF）（I 类基金份额）基金家具贵府节录（更新）
编制日历：2024 年 12 月 16 日
送出日历：2024 年 12 月 18 日
本节录提供本基金的蹙迫信息，是招募阐述书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完满的招募阐述书等销售文献。
一、家具粗略
鹏华沪深 300ETF 联
基金简称 基金代码 022987
接（LOF）I
鹏华基金经管有限 中国工商银行股份
基金经管东说念主 基金托管东说念主
公司 有限公司
上市往来所及上市
基金合同奏效日 2023 年 12 月 19 日 -
日历（若有）
基金类型 股票型 往来币种 东说念主民币
运作形式 平日绽放式 绽放频率 每个绽放日
运转担任本基金基
基金司理 苏俊杰 金司理的日历
证券从业日历 2012 年 07 月 09 日
《基金合同》奏效后，联接 20 个责任日出现基金份额捏有东说念主数目
不悦 200 东说念主或者基金财富净值低于 5000 万元情形的，基金经管东说念主
应当在按期呈文中赐与显露；联接 60 个责任日出现前述情形的，
基金经管东说念主应当在 10 个责任日内向中国证监会呈文并疏迢遥理方
案，如捏续运作、编削运作形式、与其他基金归并或者拆开基金
合同等，并在 6 个月内召集基金份额捏有东说念主大会。
其他（若有） 当年若出现处所指数不合适要求（因成份股价钱波动等指数编制
方法变动之外的身分致使处所指数不合适要求的情形之外）、指
数编制机构退出等情形，基金经管东说念主应当自该情形发生之日起十
个责任日内向中国证监会呈文并疏迢遥理决议，如更换基金处所
指数、编削运作形式、与其他基金归并或者拆开基金合同等，并
在 6 个月内召集基金份额捏有东说念主大会进行表决，基金份额捏有东说念主
大会未凯旋召开或就上述事项表决未通过的，基金合同拆开。
注：鹏华沪深 300 往来型绽放式指数证券投资基金连合基金（LOF）（以下简称“本基
金”）由鹏华沪深 300 指数证券投资基金（LOF）转型而来。自 2023 年 12 月 19 日起，鹏
华沪深 300 指数证券投资基金（LOF）庄重转型为本基金，原《鹏华沪深 300 指数证券投资
基金（LOF）基金合同》失效，《鹏华沪深 300 往来型绽放式指数证券投资基金连合基金
（LOF）基金合同》奏效。鹏华沪深 300 往来型绽放式指数证券投资基金连合基金（LOF）
于 2024 年 12 月 19 日新增 I 类基金份额。
二、基金投资与净值发扬
（一）投资看法与投资战略
本部分请阅读《鹏华沪深 300 往来型绽放式指数证券投资基金连合基金（LOF）招募阐述
书》“基金的投资”了解详确情况。
本基金主要通过投资于看法 ETF，高超追踪处所指数，追求追踪偏离
投资看法 度和追踪症结最小化。本基金力求将日均追踪偏离度限度在 0.35％以
内，年化追踪症结限度在 4％以内。
本基金处所指数为：沪深 300 指数。
本基金的投资界限为具有高超流动性的金融器具，包括看法 ETF、标
的指数成份股过甚备选成份股（均含存托凭据），为更好地杀青投资
看法，本基金可小数投资于部分非成份股（包含主板、创业板过甚他
经中国证监会核准或注册上市的股票）、存托凭据、债券（含国债、
金融债、企业债、公司债、央行单据、中期单据、短期融资券、超短
期融资券、次级债、可编削债券、可交换债券等）、债券回购、银行
入款、货币商场器具、财富撑捏证券、股指期货以及法律律例或中国
证监会允许基金投资的其他金融器具（但须合适中国证监会关系规
定）。
投资界限
本基金可依据法律律例的礼貌，参与融资及转融通证券出借业务。
如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东说念主在履
行适应门径后，不错将其纳入投资界限。
基金的投资组合比例为：本基金投资于看法 ETF 的比例不低于基金资
产净值的 90%，每个往来日日终在扣除股指期货合约需交纳的往来保
证金后，基金保留的现款以及投资于到期日在一年以内的政府债券的
比例所有不低于基金财富净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存
出保证金、应收申购款等。
淌若法律律例对该比例要求有变更的，本基金在履行适应门径后以变
更后的比例为准，本基金的投资比例会作念相应休养。
本基金为鹏华沪深 300ETF 的连合基金，主要通过投资于鹏华沪深
主要投资战略
整或其他身分导致追踪症结杰出上述界限，基金经管东说念主应选择合理措
施幸免追踪症结进一步扩大。
战略；7、参与融资及转融通证券出借业务战略。
功绩比较基准 沪深 300 指数收益率×95%＋银行活期入款利率（税后）×5%
本基金属于 ETF 连合基金，其预期的风险和收益高于货币商场基金、
风险收益特征 债券型基金、羼杂型基金。本基金主要通过投资于看法 ETF 杀青对标
的指数的高超追踪，具有与处所指数同样的风险收益特征。
（二）投资组结伴产竖立图表/区域竖立图表
（三）自基金合同奏效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期功绩比较
基准的比较图
三、投成本基金触及的用度
（一）基金销售关系用度
以下用度在赎回基金经过中收取：
金额（M）/捏有期
用度类型 收费形式/费率 备注
限（N）
N 赎回费
注：本基金 I 类基金份额不收取申购用度。
（二）基金运作关系用度
以下用度将从基金财富中扣除：
用度类别 收费形式/年费率或金额 收取方
经管费 0.15% 基金经管东说念主和销售机构
托管费 0.05% 基金托管东说念主
销售职业费 0.1% 销售机构
审计用度 100000 元 管帐师事务所
信息显露费 120000 元 礼貌显露报刊
指数许可使用费
- 指数编制公司
（若有）
按照国度筹商礼貌和《基金合同》
其他用度 商定，不错在基金财产中列支的其 关系职业机构
他用度
注：1、本基金基金财产中投资于看法 ETF 的部分不收取经管费、托管费。
别用度，且年金额为预估值，最终履行金额以基金按期呈文显露为准。
（三）基金运作概括用度测算
若投资者申购本基金份额，在捏随机间，投资者需开销的运作费率如下表：
基金运作概括费率（年化）
注：基金运作概括费率测算中的基金经管费率、托管费率、销售职业费率（若有）为基金
现行合同费率，不含费率优惠，其他运作用度以最近一次基金年报显露的关统统据为基准
测算。
四、风险揭示与蹙迫提醒
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投成本金。
投资有风险，投资者购买基金时应崇敬阅读本基金的《招募阐述书》等销售文献。
（1）处所指数波动的风险
看法 ETF 处所指数成份股及备选成份股的价钱可能受到政事身分、经济身分、上市公
司运筹帷幄景况、投资者神志和往来轨制等各式身分的影响而波动，导致指数波动。由于本基
金主要投资于看法 ETF，基金收益水平会因为看法 ETF 处所指数的波动发生变化，从而产
生风险。
（2）处所指数编制的风险
根据基金合同商定，淌若看法 ETF 变更处所指数，本基金经管东说念主不错依据爱戴基金份
额捏有东说念主正当权益的原则，变更本基金基金称呼、休养功绩比较基准并实时公告。投资者
须承担指数变更带来的风险。此外，淌若中证指数有限公司提供的指数数据出现舛讹，基
金经管东说念主依据该数据进行投资，可能会对基金的投资运作产生不利影响。此外，看法 ETF
处所指数因为编制决议的劣势有可能导致处所指数的发扬与总体商场发扬有在互异，因标
的指数编制决议的不锻真金不怕火也可能导致指数休养较大，加多看法 ETF 投资成本，并有可能因
此加多追踪症结，影响投资收益，可能也会对本基金的投资运作产生不利影响。
（3）追踪症结限度未达商定看法的风险
本基金力求将日均追踪偏离度限度在 0.35％以内，年化追踪症结限度在 4％以内，但
因处所指数编制国法休养或其他身分可能导致追踪症结杰出上述界限，本基金净值发扬与
指数价钱走势可能发生较大偏离。
（4）指数编制机构住手职业的风险
本基金的处所指数由指数编制机构发布并经管和爱戴，当年指数编制机构可能由于各
种原因住手对指数的经管和爱戴，本基金将根据基金合同的商定自该情形发生之日起十个
责任日内向中国证监会呈文并疏迢遥理决议，如更换基金处所指数、编削运作形式，与其
他基金归并或者拆开基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额捏有东说念主大会进行表决，基金
份额捏有东说念主大会未凯旋召开或就上述事项表决未通过的，基金合同拆开。投资东说念主将濒临更
换基金处所指数、编削运作形式、与其他基金归并或者拆开基金合同等风险。
自指数编制机构住手处所指数的编制及发布至处理决议笃定并扩充前，基金经管东说念主应
按照指数编制机构提供的最近一个往来日的指数信息除名基金份额捏有东说念主利益优先原则维
捏基金投资运作，该时间由于处所指数不再更新等原因可能导致指数发扬与关系商场发扬
存在互异，影响投资收益。
（5）成份股停牌的风险
处所指数成份股可能因各式原因临时或永恒停牌，发生成份股停牌时可能濒临如下风
险：
溢价水平。
取得足额的合适要求的赎回款项，由此基金经管东说念主可能选择暂停赎回或降速支付赎回款项
的纪律，投资者将濒临无法赎回通盘或部分基金份额的风险。
（6）基金收益率与功绩比较基准收益率偏离的风险，主要影响身分包括：
密追踪，看法 ETF 对指数的追踪症结会影响本基金对处所指数的追踪症结；
（7）动作 ETF 连合基金的关系风险
可能具有与看法 ETF 不同的风险收益特征及净值增长率。
接或曲折成为本基金的风险，投资者须洞悉并关着重的 ETF 招募阐述书等文献中的风险揭
示内容。
风险。当看法 ETF 发生基金合同商定的很是情况时，本基金可能由看法 ETF 的连合基金变
更为径直投资看法 ETF 处所指数成份股及备选成份股的指数基金，投资者届时须承担变更
基金类型所带来的风险。
（8）动作上市基金存在的风险
基金价钱受到供求关系的影响，本基金基金份额商场往来价钱与基金份额净值可能会
出现较大背离，从而径直或曲折地给投资者变成损失；由于上市时间可能因信息显露导致
基金停牌，投资东说念主在停牌时间不成买卖基金，产生风险；同期，可能因上市后往来敌手不
足导致基金流动性风险；另外，当基金份额捏有东说念主将份额转向场酬酢易后导致场内的基金
份额或捏有东说念主数不愉快上市要求时，本基金存在暂停上市或拆开上市的可能。
（9）本基金可投资股指期货等金融养殖品。金融养殖品是一种金会通约，其价值取决
于一种或多种基础财富或指数，其评价主要源自于对挂钩财富的价钱与价钱波动的预期。
投资于养殖品需承受商场风险、信用风险、流动性风险、操气派险和法律风险等。由于衍
生品常常具有杠杆效应，价钱波动譬如位器具更为剧烈，随机候比投资处所财富要承担更
高的风险。而况由于养殖品订价终点复杂，不适应的估值有可能使基金财富濒临损失风
险。股指期货取舍保证金往来轨制，由于保证金往来具有杠杆性，当出现不利行情时，股
价指数轻细的变动就可能会使投资东说念主权益遇到较大损失。股指期货取舍逐日无欠债结算制
度，淌若莫得在礼貌的时候内补足保证金，按礼貌将被强制平仓，可能给投资带来损失。
（10）本基金可投资财富撑捏证券，财富撑捏证券是一种债券性质的金融器具。财富
撑捏证券的风险主要包括财富风险及证券化风险。财富风险源于财富自身，包括价钱波动
风险、流动性风险等。证券化风险主要发扬为信用评级风险、法律风险等。
（11）参与融资及转融通证券出借业务的风险
本基金可参与融资及转融通证券出借业务，濒临的风险包括但不限于：
款项的风险；
券用度发风险；
手方走嘴、业务国法休养、信息手艺不成正常运行等风险。
（12）本基金的投资界限包括存托凭据，除与其他仅投资于沪深商场股票的基金所面
临的共同风险外，若本基金投资存托凭据的，还将濒临中国存托凭据价钱大幅波动以致出
现较大亏空的风险，以及与中国存托凭据刊行机制关系的风险，包括存托凭据捏有东说念主与境
外基础证券刊行东说念主的鼓动在法律地位、享有职权等方面存在互异可能激勉的风险；存托凭
证捏有东说念主在分成派息、期骗表决权等方面的很是安排可能激勉的风险；存托契约自动拘谨
存托凭据捏有东说念主的风险；因多地上市变成存托凭据价钱互异以及波动的风险；存托凭据捏
有东说念主权益被摊薄的风险；存托凭据退市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东说念主，在捏续
信息显露监管方面与境内可能存在互异的风险；境表里法律轨制、监管环境互异可能导致
的其他风险。
（13）基金合同自动拆开的风险
当年若出现处所指数不合适要求（因成份股价钱波动等指数编制方法变动之外的身分
致使处所指数不合适要求的情形之外）、指数编制机构退出等情形，基金经管东说念主将召集基
金份额捏有东说念主大会进行表决，基金份额捏有东说念主大会未凯旋召开或就上述事项表决未通过
的，基金合同拆开。因此，在本基金的运作时间，基金份额捏有东说念主濒临基金合同自动拆开
的风险。
流动性风险过甚他风险等。
（二）蹙迫提醒
中国证监会对本基金召募的注册或核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质
性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。
基金经管东说念主依照恪称攀扯、解说信用、严慎悉力的原则经管和运用基金财产，但不保
证基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额捏有东说念主和基金合同确当事
东说念主。
基金家具贵府节录信息发生紧要变更的，基金经管东说念主将在三个责任日内更新，其他信
息发生变更的，基金经管东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的履行情况可能存
在一定的滞后，如需实时、准确取得基金的关系信息，敬请同期和蔼基金经管东说念主发布的相
关临时公告等（本次更新详见 2024 年 12 月 18 日显露的《鹏华基金经管有限公司对于旗
下部分基金增设 I 类基金份额并修改基金合同及托管契约等事项的公告》）。
因《基金合同》而产生的或与《基金合同》筹商的一切争议，如经友好协商未能处理
的，任何一方均有权将争议提交中国海外经济交易仲裁委员会，仲裁地点为北京市，按照
中国海外经济交易仲裁委员会届时灵验的仲裁国法进行仲裁。仲裁裁决是结尾的，对各方
当事东说念主均有拘谨力。除非仲裁裁决另有礼貌，仲裁用度由败诉方承担。
五、其他贵府查询形式
以下贵府详见鹏华基金官方网站www.phfund.com.cn客服电话：400-6788-533
（1）基金合同、托管契约、招募阐述书
（2）按期呈文，包括基金季度呈文、中期呈文和年度呈文
（3）基金份额净值
（4）基金销售机构及筹商形式
（5）其他蹙迫贵府
六、其他情况阐述
无。